Мечта стать балериной появилась у Волочковой в возрасте пяти лет, после того, как мама сводила ее на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр. Долгие годы тренировок и усердной работы помогли Анастасии приблизится к своей мечте: она окончила Санкт-Петербургскую академию русского балета, и, уже будучи студенткой, начала свою карьеру в Мариинском театре, исполнив главные партии в постановках «Жизель», «Раймонда» и «Жар-птица». В 1998 году балерина получает приглашение в Большой театр, и параллельно начинает сольную карьеру, выступая с собственными номерами в труппе других театров.
У Анастасии часто случались конфликты с руководством Большого, и в 2003 году администрация отказалась подписывать с Волочковой контракт, ссылаясь на ее неподходящую физическую форму и невозможность подобрать ей соответствующего партнера. Сама танцовщица утверждает, что подобные условия для увольнения были созданы специально руководством Большого театра не без участия ее бывшего возлюбленного Сулеймана Керимова. Достигнув желаемых успехов в театральном мире, Анастасия решила обратить на себя внимание, став героиней светской хроники. После участия в рекламной кампании ювелирного дома «Chopard», Волочкова не сходит с обложек модных журналов и экранов телевизоров. Еще бы, ведь балерина радует прессу не только скандалами со знаменитостями и бурными высказываниями, но и эротическими фотоснимками, которые смело выкладывает в своем блоге.
В 2009 году вышла в свет книга-автобиография «История русской балерины», автором которой является Анастасия Волочкова. Балерина воспитывает дочь Ариадну. Состояла в длительных отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым, затем с бизнесменом Игорем Вдовиным. В 2013 году Волочкова сообщила о том, что в ее жизни появился новый возлюбленный, которым стал Бахтияр Салимов.
